Приветствую вас, подписчики и гости моего блога! У каждого из нас бывали ситуации, в которых мы принимали не самые мудрые решения, а потом осознавали, как просто было подстраховаться. Что мешало нам сделать это сразу?
Одна из причин (и при том основная) – отсутствие дисциплины. Это слово не означает маршировать под барабанную дробь. Оно означает всего лишь вовремя признавать свои ошибки и думать, как не повторить их в дальнейшем.
На этом графике можно видеть, как пробой канала вниз очень быстро приводит цену на 200 с лишним пунктов ниже уровня пробоя. Голубой стрелочкой показана покупка, которую мог бы совершить трейдер, работающий по канальной стратегии.
В момент касания нижней границы канала совершается покупка, а стоп-лосс размещается ниже поддержки, скажем, пунктов на 30.
Фактически цена вскоре уходит вниз, срабатывает стоп-лосс, а тот факт, что вскоре появляется свеча с длинной верхней тенью, заходящей в зону прибыли, не означает, что сделка обязательно была бы выведена как минимум в безубыток: канальная стратегия не предполагает «поджатия» сделки с очень близким трейлинг-стопом.
Скорее всего, покупка снова ушла бы в убыток, причём весьма существенный. Сработавший же стоп-лосс позволил ограничиться убытком в 30 пунктов, что не очень болезненно.
Если исходить из максимально допустимого риска в 5% от депозита, можно было установить стоп-лосс ниже, но и в этом случае он бы сработал, принеся больший убыток. А теперь допустим, что депозит составляет не 1000 долларов, а всего лишь 100.
Тогда мы были бы вынуждены торговать с объёмом лота 0,01, если это позволяет брокер, но даже в таком случае пришлось бы установить стоп-лосс в 5 пунктах ниже уровня покупки. Очевидно, что такая торговля просто обречена на неудачу.
Подход третий: скользящий стоп-лосс
Есть ещё один вид стоп-лосса, довольно часто применяемый в тех видах торговых систем, которые не предполагают выход из сделки согласно показаниям индикаторов или по тейк-профиту. Это . Однако, с точки зрения расчёта вряд ли его можно выделить в самостоятельный вид.
Дело в том, что при открытии сделки, когда исход её ещё не ясен, стоп-лосс устанавливается согласно одному из описанных выше методов, а в дальнейшем торговый терминал отслеживает момент, когда прибыль составит определённое число пунктов, после чего стоп-лосс автоматически передвигается на уровень, где сделка уже будет закрыта в плюс.
Если прибыль продолжает расти, программа снова передвигает стоп-лосс, подстраховывая сделку. В какой-то момент цена откатывается назад, но если стоп-лосс срабатывает, то убытка эта сделка уже не принесёт.
Переменной величиной при использовании стоп-лосса является шаг его перемещения. Что-то рекомендовать тут сложно, потому что рыночный шум на Forex различен у разных валютных пар.
Но не всё так просто, как может показаться. Например, известно, что для соблюдения правил риска стопл-лосс может быть установлен не дальше 70 пунктов.
Много это или мало? Существуют такие торговые стратегии, в которых работа ведётся на недельном или месячном графике и просадка в пунктах может быть довольно значительной. Можно, конечно, перестраховаться и очень тщательно подойти к определению точек входа, можно установить множество фильтров для получения более надёжных сигналов.
Но всё же более безопасен другой подход: торговать по такой стратегии, которую безболезненно выдержит ваш депозит. Вот почему с суммой меньше 1000 долларов делать на форексе нечего. Кроме разве что центовых счётов, где минимальный объем лота в 100 раз меньше, чем на долларовом.
Вот в общем-то и вся нехитрая наука.
Вместо вывода
Почему же тогда так много трейдеров терпят неудачу, «сливая» депозит? Да потому что у большинства из них нет определённой торговой стратегии и сделки они открывают не по строгим правилам, а как придётся, то продавая на минимуме цены, то покупая на пике.
Закрыв несколько сделок подряд по стоп-лоссу, такой трейдер начинает думать, что именно в нём заключено всё зло и перестаёт устанавливать его вовсе. Результат вполне предсказуем.
Трейдинг хорош не только возможностью заработать деньги. Он учит дисциплине и вырабатывает привычку к планированию действий. А мне остаётся пожелать вам сделать привычкой чтение статей из моего блога, где вы найдёте немало интересного. Подписывайтесь на новости, если вы ещё не успели это сделать!
Всем привет! Сегодня я решила поговорить с вами о том, как рассчитать стоп-лосс, чтобы всегда быть в плюсе. Выбор правильного размера стоп-лосса играет очень важную роль в торговле, ведь он помогает стабильно получать прибыль даже в том случае, если создаваемые ордера только наполовину являются успешными.
На сегодняшний день существует масса различных способов расчета прибыли и убытка, но, на мой взгляд, самым действенным является следующее правило:
Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.
О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс. Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности.
Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.
Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3? К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний. При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков. Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.
На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.
Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?
В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.
Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения. Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.
На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса
Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли. Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления. Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.
Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.
Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию , что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.
Когда устанавливать стоп-лосс
Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.
После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.
Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss
При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.
Грамотный расчет уровней Stop-Loss оказывает существенное влияние на успешность ведения торгов. К сожалению, далеко не все обучающие материалы уделяют этому аспекту должное внимание, из-за чего многие новички сливают свой изначальный депозит в течение нескольких дней.
Для того чтобы сделать ведение торгов более безопасными, необходимо соблюдать следующие правила:
- При заключении сделок необходимо всегда использовать Stop-Loss. Это необходимо делать даже если вы предпочитаете использовать разнообразные скальпинг-стратегии.
- Для открытия сделок необходимо дожидаться оптимального момента для входа в рынок, чтобы расстояние до Стоп-Лосс было меньше ожидаемого уровня прибыли. Ордера, созданные по этим правилам, обычно являются прибыльными.
- Ни в коем случае не пересиживайте убытки по ордеру.
- Помните о правилах мани менеджмента и ни в коем случае не создавайте сделки с лотом, который составляет более 2% от имеющегося депозита.
Лишь соблюдение описанных выше правил позволит вам избежать быстрого обнуления торгового депозита, что, в свою очередь, позволит вам со временем стать действительно успешным трейдером.
Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно устанавливать уровень Стоп-Лосс при создании сделок.
Приветствую Вас, друзья трейдеры!
В этом посте я постараюсь подробно ответить на весьма важный вопрос для новичков, а именно: что такое стоп лосс на Форекс? Также рассмотрим как выставить стоп лосс при торговле для открытой позиции и какие существуют варианты установки правильного stop loss.
Итак, Stop Loss (защитный ордер) – это своеобразная «точка возврата»: такой приказ отдается брокеру, когда вы хотите закрыть свою позицию при достижении ею определенного уровня (то есть в направлении убытка). Делается это без вашего участия: когда позиция становится слишком рискованной, то, чтобы меньше потерять, трейдер выставляет для нее ордер стоп лосс.
Обычно вопрос о том, как выставить стоп лосс, у новичков вызывает немало затруднений: они не понимают, для чего нужны такие ордера, от каких факторов зависят их параметры. Однако ключевым параметром здесь выступает всего один – уровень конечного результата по конкретной торговой системе.
Выставлять stop loss при торговле на Форекс – нужно обязательно (особенно ), без них сильно возрастает вероятность слива депозита: рано или поздно, но это произойдет, если торговать без правильно поставленных стоп лоссов.
Как установить ордер стоп лосс в терминале МТ4?
Итак, подытожим, для того чтобы выставить правильный стоп лосс при торговле на рынке Форекс, обязательно учитывайте вышесказанные правила, анализируйте текущую ситуацию и ставьте этот ордер там, где его выставление принесет наиболее оптимальный конечный результат, и желательно – на долгосрочной дистанции. Хочется только пожелать, чтобы ваши stop loss оставались невостребованными.
На завершение данной темы, видеоматериал как правильно определять оптимальный размер stop loss:
Друзья, возможно Вы знаете другие, более лучшие варианты выставления стоп лосс на рынке Форекс? Поделитесь с нами в комментариях и не забывайте подписываться на обновления , чтобы не пропустить дальнейшие форекс материалы, проверенные стратегии и инструменты для прибыльного трейдинга.
С уважением, Александр Сивер
Разбираемся со стоп лоссом и тейк профитом
Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?
В новом году еще не писал статей в рубрике , хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.
Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.
При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.
В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.
Тейк профит (take profit) - что это такое?
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.
Описанные ниже действия я привел на примере , через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.
Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:
2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»
3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.
Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.
Как правильно установить уровень тейк-профит
Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профитабудет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.
Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.
Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.
В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.
Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.
Стоп лосс (stop loss) — что это такое?
Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.
Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.
В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.
И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.
2. Выставляют Стоп Лосс обязательно, на том инструменте, на котором торгуют, это уже опытные трейдеры (первый этап работа без СЛ уже пройден).
3. Хеджируют свою позицию сделками по другим инструментам – это крупные игроки, хедж фонды. Требует отдельного рассмотрения и выходит за рамки данной статьи.
Для тех кто торгует без стопа, мощнейшее движение рынка, посмотрите это впечатляет,
в течении нескольких минут миллиарды перешли из одних рук в другие. Кто торговал в этот день уже никогда его не забудет.Другой пример.
Черный понедельник, 17 августа 1998 года. Разорение стран и крупнейших фондов. Дефолт в России.
Для форексников, тех кто торгует через Метатрейдер, рисунок ниже будет более знаком
Это уже мой скрин, я в это время тестировал очередного торгового робота. Тут ГЭП цена за 5 минут прошла 2.5 фигуры (2500 пунктов) от 1.31000 до 1.33500. 18 марта 2009 год. На рисунке, кстати, видно, как робот торговал, из-за того что это 5-ти минутка, перевернулся с опозданием, но это к вопросу о торговле роботами, на каком тайм фрейме работать, более подробно есть мои мысли вот и Просто решите для себя, вы пришли сюда в серьез и на долго (действительно надолго) или попробовать, поиграть, получить острые ощущения... Если решили в серьез и на долго, то нужно уметь ставить стоп.
Вы уже до входа в позицию должны знать, где у вас будет стоять Stop Loss. Изучить этот ордер, ведь он разный, не только его идея установки, но и как он устанавливается, где храниться, как активируется, как исполняется. Ошибка = (неточность наших действий из-за простого незнания) может привести к плачевным результатам. Вы считаете, что позиция защищена, а он Стоп Лосс просто не исполнится и будет больно. Я наступал на эти грабли, было больно, ругался и с брокером, и с ДЦ (дилинговый центр), и с биржей, с чертом и т.д. Меня отсылали учить мат часть, садился и учил. Надеюсь этот материал поможет вам сделать меньше ошибок. Итак, рассмотрим основные идеи выставления Стоп Лосса. - Стоп Лосс, исходя из своего риска (депозита).
- Стоп Лосс, основанный на волатильности.
- Стоп Лосс, основанный на анализе графика.
1. Вариант установки Стоп Лосса основанный на риске.
Рассмотрим на примере. Будем торговать фьючерсом РТС (ссылка). Для расчетов примем шаг цены равный 11.83 руб. (он каждый день меняется рис.1), а величину нашего депозита равной 300 тыс.руб.
Рис.1
Практически на всех курсах учат рассчитывать величину SL исходя из того сколько у вас денег на счету (величины депозита), показывают как это рассчитать в процентах, в рублях и т.д. Моё глубокое убеждение, рынку совершенно фиолетово, какой у нас с вами депозит...
Поэтому настоятельно рекомендую это делать в пунктах. Не смотрите, не считайте деньги во время торгов 100% это подведет, особенно в момент когда ты понимаешь, что твоя текущая прибыль за день уже превышает твою зарплату на заводе за год. Не смотрите на деньги, смотрите только на пункты. И еще одна особенность, смотрите сколько пунктов на 1 лот, тогда будет проще разгонять депозит, не будет разницы торгуете ли вы 1 контрактом (лотом) или 100, ваша цель в день, к примеру, взять 500 пунктов на 1 контракт. Будет у вас возможность торговать 20 контрактами – все равно 500 пунктов на 1 контракт, так проще, удобнее и главное комфортнее. Наши действия, делаем это 1 раз, во время изучения торгового инструмента которым решили торговать.
- узнаем сколько стоит торговля 1 контрактом (лотом), в нашем случае для торговли 1 контрактом фьючерсом на индекс РТС нужно иметь 12 245 т.р. ГО (гарантийное обеспечение) см. рис.1. Получается, мы можем торговать 24 контракта 300/12,245=24), но расчеты все делаем исходя из торговли 1 контрактом!!! - минимальный шаг цены этого инструмента составляет 10 пунктов и стоит 11,83 рублей, получается, если от точки входа мы пройдем 200 пунктов то заработаем или потеряем (200/10)*11,83=236,6 руб. Таким образом при худшем развитии событий, сработал SL, мы не должны потерять более 236.6/(12245/100)=1.93% от суммы которую засунули в рынок.
Дальше все просто, каким бы мы депозитом не работали, если наш SL не превышает 200 пунктов, наши потери не превысят 1.93% (при условии идеального срабатывания SL, но об этом ниже, в конце статьи).
Запоминаем эту цифру 200 и никогда стоп не должен быть больше этой величины!!!
2 Вариант установки Стоп Лосса основанный на волатильности.
Обычно для этого используют индикатора ATR широко известный благодаря торговой системе описанной в книге «Черепахи». С моей точки зрения не совсем правильно его использовать. Дело в том, что разрекламированная в книге торговая система основывалась на анализе дневных свечек и индикатор учитывает ГЭПы. (Сейчас 21 век, век скоростей, и если мы торгуем интрадей то нужно по другому оценивать волатильность!!!)Для расчета лучше брать диапазон свечек Range = High-Low свечи. Берем порядка 50 свечек, рассчитываем среднее значение Range и среднеквадратическое отклонение этой величины (сигма). Выставляем стоп
SL=Range+3*сигма.
Если стоп получается очень большим, то можно 2*сигма.
Наиболее часто этот стоп используется при построении автоматических торговых систем. Для ручной торговли не очень удобен, нужно иметь индикатор автоматизирующий эти расчеты. Эта же идеология 2-3 сигма используется при построении «полос Болинджера».