Канальная торговля на форекс. Стратегия параллельные каналы – торгуем просто и эффективно. Пришло время разобраться в построении торговых каналов

Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

Сегодня я расскажу Вам об одной из моих любимых стратегии. Речь пойдет о торговых ценовых каналах и способах извлечения прибыли при торговле в них.

Прежде всего давайте вернемся к фундаментальным основам технического анализа и разберемся что такое торговый канал.

Торговый канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение некоего определенного времени. Границы торгового канала ограничены двумя линиями: поддержки и сопротивления.

Также, как тренды, торговые каналы разделяют на 3 вида:

• восходящий;
• нисходящий;
• боковой (флэт).

Рассмотрим каждый из них более подробно и на их примере познакомимся со способами правильного построения ценового торгового канала.

— формируется на восходящем трендовом движении. Как вы знаете, восходящий тренд — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому для построения восходящего торгового канала необходимо определить начало трендового движения и по двум первым самым низким минимума (опорным точкам ) провести трендовую линию (основная линия канала ). Затем, параллельно ей спроецировать еще одну трендовую линию к самой верхней точке, находящейся между ними.

Смотрим на рисунок ниже:

— формируется на нисходящем тренде. Правила построения для данного канала аналогичны тем, что используются для построения восходящего канала. Только основная линия канала проводится через опорные точки, построенные по максимумам (так как движение нисходящее).

Смотрим на рисунок:

Боковой торговый канал (флэт) — формируется, когда цена определенное время движется в горизонтальном ценовом коридоре, при этом не формируются новые максимумы или минимумы. Данное состояние рынка называется консолидация и возникает либо в завершении текущего тренда, либо перед дальнейшим его продолжением.

Также следует обратить внимание на то, что торговые каналы могут быть подтвержденными и неподтвержденными. Канал считается подтвержденным в том случае, когда цена касалась более 2 раз его границ (линий поддержки и сопротивления). В противном случае канал считается неподтвержденным.

ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

Перед тем как мы перейдем непосредственно к правилам торговли в торговых канал, необходимо «доработать» наш торговый канал , добавив несколько важных линий.

Линия, равная 50% от общей ширины диапазона (к примеру, если ширина канала 600 пипсов, то эта линия будет проведена на уровне 300 пипсов от любой границы канала). Две линии, проведенные внутрь канал от его границ на расстояние равное 10% от общей ширины канала (если наш канал равен 600 пипсов, то линии проводятся на расстояние в 60 пунктов от линий поддержки/сопротивления).

Непонятно? Тогда смотрим на рисунок:

Торговля в канале ведется от его границ (линий поддержки и сопротивления) . При восходящем канале у нижней границы мы покупаем, у верхней продаем. Прибыль фиксируем на противоположной границе, как только цена зайдет в зону за линию 10%.

Почему так?

Мы помним, что рынок — это не точная наука и поведение цены на рынке непредсказуемо, поэтому мы лишь можем предполагать, и чтобы минимизировать риски, мы отдаем часть потенциальной прибыли рынку, закрывая сделку раньше, чем цена касается одной из границ.

Также заходить в сделку можно и от линии 50%. Данный уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления. Но в данном случае необходимо быть очень аккуратным и входить в рынок желательно только в направлении канала (тренда).

Где выставлять стоп-лосс? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего депозита, мани-менджмента, волатильности пары и от того тайм-фрейма, на котором работаете. Я придерживаюсь правила убирать стоп-лосс за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Если в своей торговле вы пользуетесь индикаторами, то можно поискать сигнала на вход/выход из позиции от них.

На данном рисунке видим как цена заходит в зону 10%, при этом у стохастика есть пересечение быстрой и медленной линий, а также выход из зоны перекупленности/перепроданности. Как видим данный индикатор дает хоть и слабый, но все-таки дополнительный сигнал на открытие позиции.

ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ ГРАНИЦЫ ЦЕНОВОГО КАНАЛА

Ничто не может продолжаться вечно и любой канал будет пробит, это всего лишь вопрос времени. Как же быть трейдеру, если такое произошло? Все очень просто! В данном случае для нас канал перестает быть каналом, а остается лишь одна его граница (верхняя или нижняя), которая будет являться простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет являться уровнем поддержки/сопротивления.

И мы будем торговать на пробой уровня (если вы вдруг еще не знаете, как правильно торговать от уровней, то читаем ).

Каковы могут быть сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:

1. Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным и цена возвращается в рамки действующего ценового канала. Ложный пробой довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал к тому, что будут еще попытки к пробою данного уровня.
2. Цена пробивает уровень (истинный пробой) и целенаправленным движением устремляется в сторону пробития канала
3. Цена пробивает границу канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробития, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.

Наиболее безопасной точкой на вход в позицию будет открытие сделки на возврате к пробитому уровню.

Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно необходимо дожидаться закрытия бара. Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой и это серьезно потреплет ваши нервы.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, это то, в какую сторону был пробой канала. Если пробой в направлении пробитого канала — это достаточно сильный сигнал на вход. Если же пробой осуществляется в противоположном направлении, необходимо быть очень внимательным и осторожным, так как велика вероятность ложного пробоя.

Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морально права! И этот нюанс заключается в том, что любой торговый канал состоит из таких же торговых каналов, но построенных на младших временных интервалах. В свою очередь данный канал является частью канала, построенного на старшем тайм-фрейме. Я это называю «принцип вложенности каналов» или «принцип матрешки».

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем «синий» торговый канал построен по дневным графикам, а «фиолетовые» каналы построены по часовым графикам.

Методы работы с такими каналами абсолютно такой же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем тайм-фрейме имеет большую важность, нежели каналы, построенный на младших ТФ.

Давайте подведем итоги и соберем то, что написано выше в конкретный алгоритм действий.

Сначала смотрим, движется ли цена на данный момент в рамках торгового канала.

• Определяем направление тренда/канала и обрисовываем его границы.
• Ждем, когда цена дойдет до одной из границ канала.
• Ждем пробоя или отбоя от уровня.
• Выставляем ордера.

Еще раз повторюсь, что желательно торговать (на пробой или отбой — неважно) в направлении торгового канала, так как это будет совпадать с направлением тренда.

На этом разрешите закончить. Если у Вас остались вопросы, то задаем их ниже в комментариях или через обратную связь пишем письма.

Успехов в торговле!

P. S. Чуть не забыл. Для того, чтобы определить торговый канал и правильно провести его границы, необходимо «набить руку». Могу Вам в этом помочь. Для этого открываете дневной график любой валютной пары, отматываете на несколько лет назад и начинаете «обрисовывать» все каналы, которые вы видите. Поверьте, со временем у вас станет получаться все гораздо лучше.

Мы поговорим о простой стратегии форекс, которая основана на построении каналов.

Как получить стратегию, которая станет панацеей от финансовых проблем? Задача это не простая. Найти простую для понимания систему бывает достаточно сложно.
Но иногда счастливый билет все же выпадает тем, кто его искал. Если вы один из тех, то “” создана специально для вас.

Лучший брокер

Рынок постоянно меняется. Он движется под влиянием самых разных факторов. Цены, то повышаются, то понижаются. Реже стоят на месте.

Это состояние именуется термином «флэт», читай – . Валютные пары могут изменить внешний вид графика по нескольким сценариям.

Канальная стратегия – простой путь для новичка на Форекс.

Где можно применить?

Один из сценариев – это повышающийся или понижающийся тренд. Второй – флэт. Цена долгое время простаивает. В такие моменты валютный рынок находится в состоянии штиля.

Третье состояние рынка – это коридор цен в некоторых границах. Это и называется каналом. В рамках этого канала цена движется то вверх, то вниз.

При этом, существует и основной тренд. Он может быть повышающимся или понижающимся. Канальная стратегия для рынка Форекс предусматривает торговлю именно в таком случае.

– это одна из лучших и универсальных стратегий торговли. Она активно применяется трейдерами валютного рынка внебиржевых дериватов.

Канальная стратегия поможет , то есть получить прибыль в тех областях изменения цены, которые находятся в рамках канала. Его можно наблюдать при помощи анализа размеренного движения валютных пар в области обозначенного коридора.

Смотреть

Вот смотрите видео на тему:

Можно сказать спасибо универсальности и простоте канальной стратегии Форекс, тем, кто четко следует правилам этого подхода к торговле, можете почитать статью – .

Она позволяет добиться значительного успеха. Это доступно даже новичку. Конечно, не смотря на простоту этой стратегии, следует не забывать об элементарных условиях торговли.

Закрывать прибыль нужно своевременно. Это позволит избежать проблем, к которым приводит жадность. Речь идет о крупных финансовых потерях.

Правила применения

Эффективность канальной стратегии на рынке Форекс напрямую зависит от наличия стабильного ценового канала. При этом, такой канал должен располагаться в пределах одного временного промежутка.

Использовать такую стратегию в рамках высокой вероятности резкой смены направления движения цены не рекомендуется.

Основой для обозначения канала являются три зарегистрированных экстремума, которые находятся в конце графика. Границы канала проводятся по параллельным линиям.

Одна из них должна соединить две точки максимума, а вторая через точку минимума. А также, по зеркальному варианту. Самые крайние значения, которые располагаются в тени свечей, будут естественным ограничителем нижнего и верхнего пределов коридора цен.

Внимание нужно обратить на то, что расстояние, которое разделяет экстремумы, характер графика не меняют. Если большое количество свечей группируются достаточно близко друг к другу, и при этом, так называемые групповые экстремумы могут иметь место на графике, то линия границы канала, в таком случае, может быть проведена через максимально высокое значение с право.

Сигналы, которые свидетельствуют о необходимости открыть позицию при достижении границы канала при движении внутри него.

Допускается переход через границу и остановка, например, на уровне 8-10% от величины в 50-70 пунктов прогнозируемого движения до цели.

Цель, в таком случае, должна быть, естественно установлена на противоположной стороне канала.
Канальная стратегия Форекс предусматривает открытие только одной позиции, которая будет содержать некоторое количество лотов.

После того, как вы открыли позицию, нужно сконцентрироваться на выходе из рынка. Для того, чтобы найти и зафиксировать такой момент, стоп переносится в точку открытия, тогда, когда цена прошла 90-100 процентов из 70 пунктов прогнозируемого пути в направлении прибыли.

Следующий этап станет трейлинг стоп, или поджатие по достижении следующих 50 пунктов через 10. Важно помнить, что в сторону убытка никакого поджатия не проводится.

После достижения границы канала производят закрытие позиции и открытие новой в противоположном направлении.

Если стоп сработал в сторону убытка, то нужно провести разворот. Иными словами, открыть позицию в обратном направлении и выставить цель на уровне пятидесяти семи пунктов.

Если сработал и второй стоплосс, то имеет смысл остановить торговлю и сделать перерыв на несколько дней.

Практикующие трейдеры знают, очень важную особенность движения ценового рубежа в рамках интервала, расположенного в каналах.

После того, как граница коридора верхняя или нижняя будут пробиты, цена смещается на отрезок, который находится в пределах абсолютной величины ширины канала.

Для того, чтобы определить ширину канала и получить дополнительный сигнал к началу ведения рыночной гонки существует специальный класс индикаторов, которые называются (перейдите по ссылке, там я о них рассказывал, также читайте статью – и – ).

Роль индикаторов в канальной стратегии

Осцилляторы – это индикаторы, которые характеризуют рынка. Они, обычно, эффективны на стационарном рынке.

Когда цена двигается в рамках достаточно узкого «рыночного коридора». Среди известных индикаторов такого типа следует упомянуть:

1. Force index
2. Average True Range
3. Bears Power
4. Bulls Power
5. Envelopes
6. Momentum
7. Moving Average of Oscillator
8. Relative Strength Index
9. Relative Vigor Index
10. Wiliams Percent Range

Простая стратегия – путь к успеху

Сегодня существует достаточно много стратегий, которые обещают хорошую прибыль трейдеру. Но не все из них могут похвастаться простотой и доступность.

Новички часто сталкиваются со сложностью в понимании правил, которые нужно соблюдать. При этом от них может потребоваться быть очень наблюдательными и достаточно активными для совершения неординарных и рискованных поступков. В таких условиях существует лишь один метод. Упрощений торговой системы и торговля через .

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс , на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования , а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и .

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами - пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и , и знать, в какую сторону "открываться".

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период - от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем , полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один - для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах - в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера - рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до . При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

• - осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
• - открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
• - устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии - по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются , специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы, либо индикаторы:

Наиболее популярные индикаторы - это с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel - это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми и на разных временных периодах:

Его особенность заключается в способе построения границ - он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать super-signals-channel.rar (cкачиваний: 132)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал - один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, "выбив" сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

При построении канала при помощи инструмента также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели - TP или SL, и использовать в качестве для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной ) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и .

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или , под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

• - сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

• - сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
• - линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании . Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу - на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок - на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать keltner-channel.rar (cкачиваний: 37)

После распаковки архива файл индикатора копируется в - ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX (Average Directional Index) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор - Индикаторы - Трендовые.

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы - такие как стохастик, RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.

С определенным допущением можно утверждать, что все движение цены на валютном рынке проходит в рамках того или иного канала. Все зависит от того, на каком таймфрейме этот канал построен. Эта особенность движения цены положена в основу всех канальных стратегий.

Каналы форекс, в принципе, самодостаточны и торговать можно даже без использования дополнительных инструментов. Но чаще всего используется несколько подтверждений полученного сигнала. Например, уровни коррекции Фибоначчи, свечной анализ, дивергенции на MACD. В зависимости от того, сколько получено дополнительных сигналов можно, например, регулировать размер рабочего лота.

Канальная стратегия форекс предусматривает всего лишь 2 варианта развития событий: цена либо отобьется от границы канала, либо пробьет его. Разные торговые системы предлагают различные критерии отбоя и пробоя канала, соответственно различаются и правила входа в рынок. Также большое значение имеет, какой именно тип канала использован в торговой стратегии.

Канальная стратегия форекс: виды каналов и их особенности

Любой торговый терминал дает возможность использовать несколько каналов:

• равноудаленные каналы;
• каналы Фибоначчи;
• канал линейной регрессии;
• канал стандартного отклонения;
• также в качестве границ канала могут использоваться скользящие средние, сдвинутые по оси Y.

Равноудаленный канал можно отнести к самому распространенному типу. Несмотря на простоту построения, обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы построить равноудаленный канал необходимо иметь 3 точки (экстремума на ценовом графике). Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку – противоположную границу канала. Канальная стратегия форекс с использованием этого типа каналов демонстрирует неплохие результаты.

Каналы Фибоначчи. Так же как и в равноудаленном канале задается основная линия канала, но за противоположной границей канала на расстоянии 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 строятся параллельные линии. Помимо этого трейдер может задать дополнительные линии параллельные каналу на произвольном расстоянии от его границы.

Канал линейной регрессии. Для его построения трейдеру достаточно лишь выделить на графике определенный участок, канал построится автоматически. Расстояние от центральной линии до границ канала соответствует максимальному расстоянию от цены закрытия до центральной линии.

Канал стандартного отклонения сход с каналом линейной регрессии. Только в этом случае расстояние между центральной линией и границами канала соответствует стандартному отклонению цены закрытия от нее. По положению цены относительно центральной линии можно судить о настроениях на рынке.

Особенности работы по канальной стратегии

Любая канальная стратегия форекс требует строгих критериев пробоя и отбоя цены от границы канала. Именно на этом этапе большинство новичков совершает серьезные ошибки. Как правило, за отбой они принимают касание графиком границы канала, а за пробой – небольшой «прокол» канала. Конечно, прибыльная торговля при таком подходе невозможна.

Говорить о состоявшемся отбое от границы канала можно только после того как закрылась свеча, коснувшаяся его границы. Значимость полученного сигнала увеличивается, если отбой сопровождается разворотной свечной комбинацией (например, бычье/медвежье поглощение) и дивергенцией на индикаторе.

Что же касается пробоя канала, то есть 2 способа торговли в этом случае. Можно попытаться рискнуть и войти в рынок непосредственно в момент пробоя канала, такой подход считается рискованным. Гораздо более надежным будет дождаться небольшого отката после стремительного пробоя и заключить сделку уже на ретесте пробитого канала. Если ретест совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, то сила сигнала возрастает.

Пример заключения сделки по канальной стратегии

В рассмотренном примере цена на протяжении месяца двигалась в рамках нисходящего канала (построен на h4). Во время этого движения на более мелком таймфрейме можно выделить ряд каналов рангом пониже, которые также можно использовать для торговли. Для поиска дивергенций использовался со стандартными настройками.

Любая канальная стратегия форекс начинается с построения канала и отслеживания поведения цены внутри его. Не лишним будет построение нескольких каналов на меньших временных интервалах. Затем нужно отслеживать поведение цены при подходе к границе канала. Необходимо помнить, что приоритет отдается сигналам, полученным на старшем таймфрейме.

Если цена коснулась канала и закрылась внутри него, то, возможен отбой. Входить в рынок можно в случае если получен хотя бы 1-2 подтверждающих сигнала (дивергенция, свечная комбинация). Уровень SL рекомендуется устанавливать за ближайший экстремум. При этом необходимо, чтобы соотношение TP и SL было как минимум 1:2, 1:3.

В рассмотренном примере, в конце концов, произошел пробой канала. Если бы трейдер придерживался консервативного метода торговли, то ему бы удалось заключить успешную сделку на ретесте пробитого канала. Истинность этого пробой подтверждается тем, что ретест совпал с уровнем коррекции 38,2% от последнего восходящего движения.

Нюансы работы по канальной стратегии

К основным недостаткам канальных стратегий можно отнести некоторую субъективность при построении канала и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Для построения канала необходимо лишь 3 экстремума на графике, но каждый трейдер выбирает разные экстремумы. К тому же каналы довольно часто подстраиваются, что также влияет на результаты торговли.

Несмотря на отсутствие общепринятых критериев отбоя или пробоя канала можно порекомендовать обратить внимание на поведение цены у границы канала:

• если пробой канала осуществился на одном дыхании, 1 – 2 свечами, то есть большая вероятность, что он истинный. Но все равно рекомендуется дождаться ретеста канала;

• если после отбоя от границы канала цена не идет в нужную сторону, то сделку рекомендуется как минимум переставить в безубыток;
• рекомендуется заключать сделки в направлении тренда на старшем таймфрейме.

Канальная стратегия форекс вызывает интерес еще и тем, что со временем она не теряет своей работоспособности, как это происходит, например, с индикаторными стратегиями. Все что требуется для прибыльной торговли – это четкое соблюдение правил и грамотный подбор вспомогательных инструментов. Источник:

Популярное:

• 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 59040
• 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 56932
• 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 51105
• 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 43086

Котировки финансовых инструментов движутся по определенным траекториям, регулярно формируя максимальные и минимальные точки. В этих точках вектор ценового движения изменяет направление. Если соединить последовательно максимумы с максимумами, а минимумы с минимумами, то получится зона, внутри которой цена совершает перемещения. Такая зона называется каналом и используется в различных канальных стратегиях , некоторые из которых описаны в этой статье.

Что такое ценовой канал

Под ценовым каналом понимается диапазон, внутри которого цена находится подавляющую часть времени. Этот диапазон ограничен линиями, которые могут быть прямыми (обычно проходят через экстремумы одной группы) или кривыми (для их построения используются всевозможные индикаторы).

Классификация ценовых каналов осуществляется по относительному расположению начала и конца их границы (рис. 1):

• если начало и конец находятся практически на одном уровне, то такой канал флетовый (рис. 1Б);
• если начало ниже конца, то такой канал восходящий (рис. 1А);
• если начало ниже конца, то такой канал нисходящий (рис. 1В).

Если цена 3 и более раз подходила вплотную к границам канала, но не пробивала их, то он считается подтвержденным. В противном случае канал относится к типу неподтвержденных.

Особенности поведения цены в канале

Поскольку ценовая динамика внутри канала периодически изменяется, то цена часто формирует разворотные паттерны, которые хорошо известны трейдерам (некоторые из них показаны на рис. 2). Если при подходе цены к одной из границ канала возникает такой паттерн, то это указывает на высокую вероятность ее разворота и движения к противоположной границе. Этот принцип может использовать в канальной стратегии форекс «на отбой».

Также разворотные свечные паттерны могут использоваться и в стратегии «на пробой» канала. Но для этого такие паттерны следует искать на старшем таймфрейме пор отношению к рабочему. Например, если на рабочем графике ценовой канал восходящий, а на графике со старшим таймфреймом сформировался свечной паттерн, указывающий на завершение восходящей тенденции, то логично предположить скорый пробой нижней границы канала. Если такой пробой произошел, то после закрытия пробойной свечи открывается короткая позиция (СтопЛосс и ТейкПрофит устанавливаются исходя из анализа текущей рыночной ситуации, например, уровней поддержки/сопротивления и ближайших локальных экстремумов)

Подтверждением пробоя ценой нижней границы восходящего канала или верхней границы нисходящего канала может служить и дивергенция на индикаторе MACD. Искать эти дивергенции следует также на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.

Лучшие канальные стратегии

Использование различных методов разметки каналов позволяет создавать торговые стратегии для различных условий применения. Большинство из них предполагают использование более одного инструмента анализа ценовой динамики. Ниже будут рассмотрены три такие стратегии.

Простейшая трендовая канальная стратегия

Основана на канале линейной регрессии – встроенном в MT графическом инструменте (находится в меню «Вставка», пункт «Каналы»). Для торговли подходит лишь выраженный тренд, на котором строится канал линейной регрессии (рис. 3). Позиции открываются внутрь канала – если тренд нисходящий, то короткие, а если восходящий, то длинные. Цена при открытии длинной позиции должна находиться рядом с верхней границей канала, а при открытии длинной позиции – рядом с нижней границей канала.

Идентификация начала и конца тренда производится на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.

Среднесрочная канальная стратегия

Для нее потребуется на ценовой график установить 2 индикатора (рис. 4):

• Envelops () – формирует динамический канал;
• ParabolicSAR – указывает направление для открытия позиций.

Для открытия длинной позиции необходимо:

• пробитие ценой верхней границы канала Envelops;
• нахождение точки ParabolicSAR под ценой.

СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего минимума.

Для открытия короткой позиции необходимо:

• пробитие ценой нижней границы Envelops;
• нахождение точки ParabolicSAR над ценой.

СтопЛосс устанавливается на уровне ближайшего максимума.

Целесообразно предварительно разметить на ценовом графике поддержки и сопротивления. Если при возникновении условий для открытия короткой (длинной) позиции под (над) уровнем открытия будет поддержка (сопротивление) на расстоянии менее 2-х СтопЛоссов, то такой сигнал следует проигнорировать.

SHI_FX_Strategy ()

Относится к скальпинговым ТС и предназначена для торговли на таймфрейме M15. Основана на показаниях 4-х индикаторов (рис. 5):

• SHI_Channel – формирует на ценовом графике регрессивный канал по методике Боришпольца;
• iTrend – модифицированный RSI, способный распознавать развороты тренда;
• Laguerre – осциллятор, ориентированный на выявление ценовых импульсов, сопровождающих изменение тренда;
• Perky_Asctrend – стрелочник на основе осциллятора.

Все сделки открываются исключительно в направлении канала, сформированного индикатором SHI_Channel. Длинные позиции открываются при:

• нахождении цены ниже середины канала SHI_Channel;
• нахождении кривой Laguerre над уровнем 0,15;
• пересечении зеленой кривой красную кривую iTrend снизу вверх.

Короткие позиции открываются при:

• нахождении цены выше середины канала SHI_Channel;
• нахождении кривой Laguerre под уровнем 0,75;
• пересечении красной кривой зеленую кривую iTrend снизу вверх.

СтопЛосс располагается:

• для длинной позиции – под нижней границей канала SHI_Channel;
• для короткой позиции – над верхней границей канала SHI_Channel.

ТейкПрофит устанавливается:

• для длинной позиции – под верхней границей канала SHI_Channel;
• для короткой позиции – над нижней границей канала SHI_Channel.

Позиция сразу закрывается при формировании комплекса сигналов для противоположной сделки.

Видео

Исходя из условия размещения СтопЛосса и ТейкПрофита, следует вести торговлю исключительно при ширине канала SHI_Channel достаточной для отношения размера ТейкПрофита к размеру СтопЛосса не менее 2:1.