Система QUIK позволяет проводить сделки с использованием условных заявок (стоп-заявок). Условная заявка - заявка с дополнительными условиями, определяющими момент постановки в торговую систему в зависимости от текущей рыночной ситуации.
Сформированные пользователями условные заявки поступают на сервер системы QUIK и хранятся на нем до момента наступления заданных условий. Сервер QUIK непрерывно отслеживает их и в случае удовлетворения условия передает в торговую систему биржи соответствующую лимитированную заявку.
Типы условных заявок
В системе QUIK реализовано несколько различных типов условных заявок:
Стоп-лимит
самый простой тип условной заявки, в котором условием исполнения заявки является достижение ценой сделки заданного контрольного значения - стоп-цены. В результате исполнения заявки «стоп-лимит» в торговую систему передается лимитированная заявка с указанной в ней ценой. Данный тип условной заявки используется для ограничения убытков по открытой позиции.
Тэйк-профит
заявка с условием вида: «не продавать бумаги, если цена растет, и продать, если цена упадет на столько-то процентов (или «пипсов» - ценовых пунктов) от достигнутого максимума». Для закрытия «коротких» позиций условие обратное - «купить, если цена вырастет относительно минимума». Такой тип заявки еще называют «скользящим» («trailing»). Назначение тэйк-профита - фиксирование максимальной прибыли по открытой позиции. Величина разницы между максимумом (минимумом) и ценой-условием называется «отступом».
Тэйк-профит имеет два дополнительных параметра:
- Цена активации - значение цены сделки, при достижении которой начинается проверка условий тэйк-профита. Начиная с этого момента будет проверяться условие максимума / минимума, и колебания цены на меньших уровнях не приведут к преждевременному исполнению условной заявки.
- Защитный спрэд - дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Поскольку условные заявки обычно ставятся на критических ценовых уровнях, то их достижение может вызвать стремительное движение цен. Для того, чтобы заявка гарантированно исполнилась, ее цена должна опережать движение цен, то есть быть на несколько пунктов меньше (для коротких позиций - больше) ценыпоследней сделки, инициировавшей заявку.
Со связанной заявкой
комбинированная заявка, состоящая из стоп-лимита и обычной лимитированной заявки. Обычная заявка предназначена для планового закрытия позиции, а стоп-лимит - для ограничения возможных убытков от противоположного движения цены. Если одна из связанных заявок исполнится, то вторая автоматически снимается. Этот тип поручений также называют «O.C.O.» (one cancel other, «одна заявка отменяет другую»).
Применение этой условной заявки дает два преимущества:
- для исполнения связанной заявки средства блокируются в однократном размере, а при использовании двух отдельных заявок - в двойном;
- исключается ситуация исполнения обеих заявок при сильном колебании цен.
С условием по другому инструменту
заявка, в которой условие проверяется по одному инструменту, а исполнение происходит по другому. Такая заявка позволяет использовать в качестве условия изменение цен по наиболее значимым бумагам, определяющим общее направление движения рынка, а при торговле срочными контрактами реагировать на изменение цен на базовый актив.
По исполнению активной заявки
условная заявка, активирующаяся в случае исполнения заявки в торговой системе с определенным номером. Заявка «по исполнению» может быть как стоп-лимитом, так и тэйк-профитом. Такой тип заявки предназначен для описания условий закрытия позиции, открываемой активной заявкой и предотвращает их исполнение раньше открытия позиции. Количество заявок «по исполнению», относящихся к одной активной заявке, может быть любым.
Заявки «по исполнению» имеют два дополнительных параметра, расширяющие возможности их применения:
- Частичное исполнение - активировать условную заявку при частичном удовлетворении заявки-условия.
- Брать исполненный объем - в качестве количества условной заявки использовать не весь объем заявки, а ее исполненную часть. Это дополнительный параметр к предыдущему.
Совместное использование двух параметров позволяет учесть ситуацию постепенного удовлетворения заявки-условия и активации связанных с ней условных заявок. При сильных колебаниях цен возможно даже исполнение полученных условных заявок, а затем возвращение к уровням заявки-условия и снова - к увеличению активированного объема в результате следующего частичного исполнения заявки-условия.
- Для ввода стоп-заявки на покупку цену заявки больше стоп-цены , чтобы заявка могла исполниться при дальнейшем росте цены сделки.
- Для ввода стоп-заявки на продажу цену заявки рекомендуется назначать на несколько пунктов меньше стоп-цены .
- Будьте внимательны при определении направления заявки и стоп-цены, чтобы избежать ввода стоп-заявки с уже наступившими условиями.
Значительно ускорить ввод заявок можно, включив режим ввода заявок из окна графика. Для этого при активном графике инструмента нажмите на кнопку, как показано на рисунке.
Теперь, для того чтобы быстро ввести заявку в квике, достаточно просто кликнуть левой кнопкой мыши на свечку и появится окно ввода заявки.
1.1. Лимитные ордера
Для быстрого ввода лимитной заявки на покупку кликните по свече ниже цены планового входа.
Терминал автоматически подставит в заявку цену клика мышки.
После ввода заявки левой кнопкой мыши перетяните лимитку на нужный ценовой уровень.
Для ввода лимитной заявки на продажу – кликните выше вашей плановой цены входа. И, после выставления заявки, перетяните ее на нужную цену.
1.2. Исполнение по рынку
Чтобы быстро купить по рынку – кликните на свече выше текущей рыночной цены и введите заявку на покупку.
Быструю продажу можно осуществить, кликнув по свече ниже рыночной цены и ввести заявку на продажу.
2. Быстрое выставление стоп-лосс заявки в квике
Для быстрого ввода стоп-заявки нажмите на любой ценовой свече правой кнопкой мыши, затем выберите "Новая стоп-заявка". Или просто нажмите на клавишу F6.
3. 2. Установите стандартный торговый лот
Если торговля ведется одним активом с примерно одинаковым стопом, то установка стандартного размера лота значительно сэкономит время при вводе заявки.
Чтобы установить нужный вам размер лота:
зайдите в меню Сервис/Настройки/Основные настройки.
Нажмите левой кнопкой мыши на меню Торговля,
в окне Количество лотов укажите стандартный размер позиции и нажмите ОК.
Теперь при вводе любой заявки указанное вами количество заполняется терминалом автоматически.
4. 3. Уберите подтверждения в терминале QUIK
Если вы уже имеете опыт торговли и четко понимаете различия между заявками на покупку и продажу, не теряйте время на их подтверждение
Для этого зайдите в меню Сервис/Настройки/Основные настройки/ Торговля/Заявки и снимите галочки с пунктов “Запрашивать подтверждение…”
5. 4. Используйте клавишу ENTER
После заполнения формы заявки просто нажмите клавишу ENTER на клавиатуре.
Это в разы быстрее, чем подтверждать заявку курсором мыши.
6. 5. Снимайте заявки быстро
Быстро снять заявки можно левой кнопкой мыши из окна графика.
Для этого зажмите заявку левой кнопкой мыши и переместите ее за границы графика, пока не появится красный крестик на курсоре. И отпустите левую кнопку мыши.
Система трейдинга QUIK предоставляет возможность оперировать сделками посредством стоп-заявок. Стоп-заявка в QUIK это заявка со стороны участника финансового рынка, имеющая дополнительные условия, которые определяют момент постановки в ТС (торговую систему).
Все имеющиеся условные заявки поступают на серверное оборудование системы QUIK и находятся на хранении до тех пор, пока не наступят заданные условия. Сервер QUIK постоянно отслеживает исполнение стоп-заявок на предмет их срабатывания. Как только время её исполнения истекает, система даёт сигнал бирже, на активацию лимитированной заявки.
Типы условных заявок
Рассмотрим, какие существуют типы условных заявок. Программа QUIK предлагает трейдерам следующие типы условных заявок:
- Условные заявки Стоп-Лимит .
- Условные заявки Тейк-Профит.
- Условная заявка Стоп-Лимит и Тейк-Профит .
- Условная заявка стоп со связанной заявкой.
Рассмотрим каждую заявку отдельно.
Условные заявки Стоп-лимит
Эта стоп-заявка в QUIK применяется для того, чтобы ограничить убытки. В свою очередь в её настройках нужно задать три параметра:
- Выбрать тип (на покупку или продажу).
- Поставить цену условия.
- Установить цену заявки. Если выполнится цена условия, то на биржу отправится обычная заявка. Примечательно то, что реальная цена должна отличаться от цены условия в худшую сторону, поскольку имеется небольшая задержка между срабатыванием условий, а также отправкой заявки.
Стоп-заявка на продажу запуститься в действие только тогда, когда цена переместиться ниже ценового условия. То есть, эта заявка должна находиться выше, чем цена условия.
Рассмотрим, на примере Stop-лимит заявки на продажу. Предположим, участник бирже купил USD по цене 65 руб/$. С целью продать подороже. Ограничение по цене он выставил на отметке 63 руб/$.
Чтобы запустить в действие данное ограничение, он выставляет стоп-лимит на sell с ценой 63 руб/$. А также по цене 62,95 руб/$. Таким образом, в случае, если цена двинется ниже отметки 63 руб/$., тогда сработает простая лимитированная заявка на продажу по цене 62,95 руб/$.
Теперь рассмотрим пример заявку стоп-лимит на покупку. Один из участников биржи решил продать USD по 64 руб/$. И он ждет еще большего снижения цены. Убытки трейдер думает ограничить на уровне 65 руб/$.
Таким образом, ему нужна стоп-заявка в QUIK на покупку с ценой активации 65 руб/$., а также ценой 65,05 руб/$. В итоге, если цена вырастет выше 65 руб/$, тогда на биржу поступит лимитированная заявка на buy 65,05 руб/$.
Условные заявки Тейк-профит
Данный тип заявок используется участниками биржевого рынка, чтобы вовремя зафиксировать прибыль .
Отметим, что стоп-заявка в QUIK данного вида выручает в тех случаях, когда цена движется в нужном для трейдера направлении и ему заранее известно, куда, примерно, может дойти цена.
Подчеркнем, что стоп-заявка Тейк-Профит имеет 4 параметра:
- Цену заявки.
- Защитный спред . Он задается в пунктах или ценовых единицах либо же в процентах. Данный подпункт необходим, чтобы исключить проскальзывания на рынке.
- Выбираем тип заявки (на покупку либо продажу).
- Отступ от максимума. Задаётся в процентах либо в ценовых единицах.
На биржу поступает простая лимитированная заявка, как только котировки достигают заявки и сразу же отскакивают от установленного ценового уровня. Правда, она несколько хуже для нас, поскольку учитывается размер защитного спреда.
Распишем все шаги на заявку Тейк-Профит:
- Действительная цена актива добирается до цены условной заявки, которая выставляется на максимум хода цены.
- После активации первого шага, цена отскакивает от достигнутой цели на расстояние, превышающее отступ от максимума. Параллельно с этим на сервер поступает простая лимитированная заявка по худшему для трейдера курсу, так как в ней учтен размер защитного спреда.
Рассмотрим отдельно взятый пример заявки тейк-профит.
Пусть создание стоп-заявки тейк-профит на продажу будет с курсом 79. Защитный спред и отступ от максимума задали 1 рубль. Сперва курс доллара на бирже наблюдался на отметке 78 рублей.
Затем цена стала стремительно расти, показав нам новое значение – 81. Это превышает цену, по которой была открыта наша заявка. Затем курс упал до 80,1. Спустя время он снизился еще больше, до 76.
Потом на рынок поступит обычная лимитированная заявка по цене 75. Почему, потому что здесь ещё учитывается отступ от величины максимума.
Условная заявка Стоп-Лимит и Тэйк-Профит
Эта стоп-заявка включает в себя еще две заявки. Одна Тейк-Профит, а вторая Стоп-Лимит.
После срабатывания какой-то одной заявки, вторую нужно удалить. То есть, при срабатывании Тейк-Профита, трейдер будет в прибыли. Когда же сработала заявка Стоп-Лимит, тогда наблюдается убыток. Нет никакого смысла во второй заявке, если активировалась первая. Она автоматически снимется.
При частичном срабатывании одной заявки, количество лотов во второй заявке уменьшается на количество сработавших лотов.
Условная заявка стоп со связанной заявкой
Данный тип стоп-заявки предоставляет право создать заявку Стоп-Лимит, а также классическую лимитированную заявку.
Здесь точно также действует правило: когда срабатывает одна, вторая попросту удаляется . Если сработает одна заявка, количество лотов уменьшится во второй заявке на число сработавших лотов.
Посредством условных заявок Тейк-Профит доступно закрывать ранее открытые стоп-ордера, а также открывать новые позиции.
Удобнее всего открывать их посредством условных заявок Тейк-Профит. В рамках безоткатного движения котировок, в какую либо из сторон можно открыть сделку по выгодной цене.
Важно!
Если рассматривается стоп-заявка в QUIK на покупку, желательно назначать цену, по которой будет выполнена покупка на 2-3 пункта больше, чем стоп-цена . Так заявка обязательно выполниться, если в дальнейшем цена продемонстрирует рост.
Чтобы ввести стоп-заявку на продажу, лучше, если цена заявки будет назначена на 2-3 пункта меньше, чем стоп-цена.
Всегда несколько раз сопоставьте тип стоп-заявки и направление действующей цены. Это позволит в дальнейшем не вводить стоп-заявки по наступившим ценам.
Как переместить стоп-заявку в Квике, если, к примеру, нужно срочно уехать? Делается это просто. Выставляется дата экспирации с учетом отсутствия трейдера, а потом ставится птичка в окошке “Переносить заявку” . То есть, она будет переносится каждые новые сутки до тех пор, пока не закончится выставленный срок экспирации.
Не менее актуальным темой остается вопрос, как снять стоп заявку в QUIK?
Отметим, что сделать это можно посредством горячей клавиши. Открываем “таблицу стоп-заявок” выделяем ту строку с нашей стоп-заявкой, которая нуждается в удалении. В колонке “Состояние” она должна быть активной. Жмем клавиши (Ctrl+D) и выделенная условная заявка тут же будет снята.
Уникальность Стоп-заявки
Если обычные (Лимитированные заявки) выставляются только в момент торговой сессии, то (Стоп-заявки) можно выставлять всегда, даже тогда, когда торги уже закрылись. Т.е. после закрытия торгов, можно открыть стоп-заявку на следующее утро, например на пробой того или иного уровня (также можно выставить время работы стоп-заявки например – до отмены).
Все выставленные вами Стоп-заявки сохраняются на сервере у Брокера, и исполняются при достижении определенных значений (заданными вами). Когда цена доходит к заданному вами уровню, брокер выставляет вашу лимитированную заявку в стакан (лимитированные заявки лежат у брокера и срабатывают по заданному вами условию).
Стоп-заявки не видны в «стакане». Например, когда говорят («сорвать стопы») – это как раз относится к тому, что сработали заявки, которые были не видны в «стакане». Их влияние сложно отследить и можно только предполагать где они находятся. Они покажутся, когда произойдет так называемый «срыв стопов».
Например, можно наблюдать, как при достижении определенного уровня цены срабатывает огромное число стоп-заявок, которые были выставленные участниками, и цена сама собой катится вверх или вниз под их влиянием. Как раз про эти стоп-заявки и идет речь. Самая простая стоп-заявка – это «Стоп-лимит».
Самый распространенный метод использования Стоп-заявки
1)
купить при росте (т.е. поставить заявку на покупку, когда актив начнет расти)
2)
продать при падении (когда нужно продать уже имеющийся актив)
Стоп-заявки имеют высокую скорость исполнения и сразу поступают на биржу.
Все данные по Стоп-заявкам отображаются в «Таблица стоп-заявок».
Вызов окна Стоп-заявки
Стоп заявку можно вызвать разными способами
Рассмотри вызов стоп заявки из Стакана
Нажимаем правой кнопкой мыши в поле стакана, в появившемся окне нажимаем на – (Новая стоп-заявка)
Также другие способы вызова Стоп-заявки
1)
Нажатием кнопки на панели инструментов
2)
Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
3)
Нажатием клавиши «F6» при активности «стакана»
4)
Нажатием правой кнопки мыши на «стакан»
5)
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Торговля» - «Новая стоп-заявка»
Появиться окно ввода Стоп-заявки, где можно выбрать
: тип стоп-заявки , срок действия и условия для стоп-заявкиСтоп-заявки в QUIK
Раздел – Тип стоп-заявки
Выбираем тип Стоп-заявки
Тип стоп-заявки:
1)
Со связ.заявкой
2)
Стоп-лимит
3)
Стоп цена по другой бумаге
4)
Тэйк-профит
5)
Тэйк-профит и стоп-лимит
Основные настройки (краткое пояснение)
Раздел – Срок действия
Выбираем срок действия стоп-заявки (в Демо-версии это окно, возможно, будет не активно)
1)
Сегодня (заявка будет активна только сегодня и снята по итогам закрытия биржи)
2)
По (заявка будет активна до указанной даты срока действия)
3)
До отмены (заявка будет активна до тех пор, пока вы ее не отмените)
Раздел – Инструмент
Выбираем инструмент
Раздел – Торговый счет
Выбираем торговый счет
Раздел – Условия активации заявки
Раздел может, меняется в зависимости от типа стоп-заявки
Выбираем – (Покупка или Продажа)
Покупка
Раздел – тейк-профит, если цена <= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Раздел – стоп-лимит, если цена >= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Продажа
Раздел – тейк-профит, если цена >= (окно активно при выборе Тэйк-профит)
Раздел – стоп-лимит, если цена <= (окно активно при выборе Стоп-лимит и Со.связ. заявкой)
Оба раздела будут активны для типа заявки (Тейк-профит и стоп-лимит)
Или если тип стоп-заявки будет (Стоп цена по другой бумаге), раздел изменится на
Покупка
если цена <=
если цена >=
Продажа
если цена <=
если цена >=
Также нужно отметить
Второе окно с права, активируется при выборе типа заявки (Со связ.заявкой, Стоп цена по другой бумаге, Тэйк-профит, Тэйк-профит и стоп-лимит), в случае заявки (Стоп-лимит) активно только одно окно.
Раздел – Цена
Выставляем цену
Раздел – Кол-во (лот)
Выбираем количество (лот), (Кол-во (лот 100) – в скобках указанно, сколько в 1-ом лоте ценных бумаг)
Нажимаем – (Ввод)
Все данные по Стоп-заявкам выводятся в таблице – Таблица стоп-заявок
Изменить Стоп-заявку
Изменить или снять Стоп-заявку можно из таблицы (Таблица стоп-заявок), при вызове нового окна с помощью правой кнопки мыши. Отмененную заявку также можно также восстановить из той же таблицы (Таблица стоп-заявок).
Изменения стоп-заявки при помощи линии стоп-заявки на графике
Как выставить линии стоп-заявок на графике, можно посмотреть в статье - Настройки QUIK (График - настройки)
Отмененную заявку можно восстановить из таблицы Стоп-заявок.
Стоп-заявки в QUIK
Примеры в зависимости от выбранного типа Стоп-заявок
Тип Стоп-заявок в QUIK (варианты)
1)
Со связ.заявкой
2)
Стоп-лимит
3)
Стоп цена по другой бумаге
4)
Тэйк-профит
5)
Тэйк-профит и стоп-лимит
Значение термина (СПРЭД, проскальзывание)
Спрэд применяется в стоп заявках.
Спрэд (защитный спрэд) – проскальзывание
В «стакане» часто случается проскальзывание цены, поэтому в поле «цены» стоп-заявки указывают цену с учетом проскальзывания. Если эту цену не указать, то рынок может перескочить цену, которая указана в «стоп-лимит» и не вернуться к ней, тогда заявка не сработает. Поэтому для подстраховки, указывается цена с учетом проскальзывания. Этот Спрэд нужен для того, чтобы наша заявка не осталась висеть в стакане.
Обычно, чем больше объем покупки инструмента (Кол-во лот), тем больше нужно выставлять потенциальный спрэд. Также нужно отметить, чем ликвиднее инструмент, тем меньше потенциальный спрэд.
Таким образом, Спрэд (защитный спрэд – проскальзывание) выставляем, ориентируясь по «стакану», в зависимости от тех цен и объемов, которые находятся в стакане.
Стоп-заявки Подробнее
1) Со связ.заявкой
Со связ.заявкой – это Стоп-лимит со связанной заявкой. Заявка такого типа выставляет одновременно две части, Стоп-заявку (Стоп-лосс) – фиксация убытка и лимитированную заявку в стакан (Тейк-профит) – фиксация прибыли.
Этот тип стоп-заявки очень удобен для внутредневной торговли.
Условия
Мы купили актив (акции Сбербанка) по 132 руб. и хотим продать.
1) В случае если цена пойдет в нашу сторону (вверх) зафиксировать прибыль на уровне 132,80 руб. (Тейк-профит – 132,80 руб.) – это условие будет отображаться в «стакане».
2) В случае если цена пойдет не в нашу сторону (вниз) зафиксировать наши убытки на уровне (Стоп-лосс – 131,80 руб.) – это условие не будет отображаться в «стакане».
Это одна и та же операция но по разным ценам. Если сработает одно из условий, противоположное будет автоматически снято.
Пример
Продажа
Левое окно
Указываем убыток (выставляем параметры для стоп-лосс)
стоп-лимит, если цена <= (131,80)
Цена (131,60) – цена с учетом проскальзывания
Правое окно
Указываем прибыль (выставляем параметры тейк-профит)
Выставить связанную заявку по цене
на продажу по цене (132,80)
Поставить галочку на против – (При частичном исполнении заявки снять стоп заявку)
Если у вас стоит галочка
В случае если у вас, не 1 лот, а 100 лотов на продажу, и при подходе цены акции к указанному уровню, ваши заявки исполняются не в полном объеме (частично), стоп-заявка будет снята.
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
Нажимаем - Ввод
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
На графике появятся две горизонтальные линии стоп-лимит (стоп-лосс) и тэйк-профит.
2) Стоп-лимит
Стоп-лимит можно использовать
1)
для покупки актива
2)
для продажи уже купленного актива.
Заявку Стоп-лимит в основном используют для приобретения актива. Например, актив покупается в тот момент, когда осуществится пробой ценового уровня, для этого мы и используем стоп-заявку (Стоп-лимит).
Однако не стоит забывать, что стоп-заявки в отличие от лимитированных заявок не видны в «стакане» до момента их активации по выставленному вами условию, поэтому использовать Стоп-лимит с целью продать актив тоже весьма актуально.
Покупка
Цель
Дождаться, когда актив немного подрастет, а потом купить.
К сожалению, с помощью лимитированной заявки (лимитная заявка – выставляется обычным способом) это не получится, потому что лимитная заявка, выставленная по цене выше рыночной тут же исполниться, поэтому лучше воспользоваться стоп-заявкой Стоп-лимит.
Условия
Мы хотим купить актив (акции - Аэрофлот), и в данный момент цена базируется на отметке 83,38 руб.
1) Так как я считаю, что цена будет подниматься до уровня 83,50 руб. и дальше будет расти, то выбираю - Покупка
Пример
Покупка
стоп-лимит, если цена >= (83,50)
Цена (83,60) – цена с учетом проскальзывания
Нажимаем - Ввод
Пояснение
стоп-лимит, если цена >= (83,50) - приказ брокеру, при достижении ценой отметки 83,50 руб., выставить заявку на покупку 83,50-83,60 руб. Т.е. с этой цены мы начинаем покупать, в пределах до цены 83,60 руб.
Цена (83,60) - мы купим свой актив в пределах этой цены, это размер максимального отклонения (выставить заявку по цене 83,60 руб). До этой цены будут покупаться нужное количество лотов (в зависимости от того, сколько лотов на покупку мы выставили), а когда цена станет выше – закупка остановится (если были куплены не все лоты, то заявка будет исполнена частично).
Защитный спрэд - Проскальзывание (83,50-83,60руб.) нужно для того, чтобы успеть купить активы и не проскочить нужный уровень цен, мы купим контракты (активы) по (83,50) или чуть по более вышей цене. В этом коридоре (83,50-83,60руб.) будут находиться контракты для покупки с нужной нам ценой.
Продажа
Стоп-лосс на продажу в основном используется в том случае, когда вы хотите совершить сделку (продать актив) в момент падения цены самого актива (падение графика вниз). Заявка устанавливается ниже рыночной цены.
Цель
Продать имеющийся актив (например, актив был приобретен по цене 81,60 руб.)
Условия
Допустим, актив стал расти (83,00 руб.), но затем стал падать, и рыночная цена подошла к отметке 82,95 руб., показалась точка разворота.
Вы решили продать актив, в преддверии того, что падение продолжится и чтобы минимизировать убыток, вы решили продать его по цене в пределах 82,90-82,80 руб.
Пример
Продажа
стоп-лимит, если цена <= (82,90)
Цена (82,80) – цена с учетом проскальзывания
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
Нажимаем - Ввод
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
Пояснение
стоп-лимит, если цена <= (82,90) – приказ брокеру, при достижении ценой отметки 82,90 руб., выставить заявку на продажу 82,80 руб.
Цена (82,80) – по этой цене заявка уйдет в стакан.
3) Стоп-цена по другой бумаге
Стоп цена по другой бумаге – заявка похожа на Стоп-лимит, данная стоп заявка применяется тогда, когда принятие решения по интересующей нас бумаге зависит от ценового условия другого инструмента.
(Стоп цена по другой бумаге) используется на коррелирующих (взаимосвязанных) между собой инструментах. Например – (акции и фьючерсы (или индекс наиболее ликвидной акции), цена золота и цена золото добывающих компаний, цена нефти и цена нефти добывающей компании и.т.п.). Т.е. мы связываем между собой два инструмента, тесно зависящих друг от друга, динамика которых повторяется. Условия наступившие по одном инструменту, является условием для открытия сделки по другому инструменту.
При пробое, например индекса в каких-то ценовых значениях, мы или откроем нашу торговую позицию или наоборот ее закроем. Чаще всего такая стратегия используется при движении базового актива (акции) и производного финансового инструмента (например, фьючерса). Логика сводится к следующему, смотрится цена по одному финансовому инструменту, а торгуется по другому (стоп цена выставляется по другому финансовому инструменту).
Покупка
предполагается, что мы хотим купить актив
Цель
Например, торговля осуществляется на FORTS.
Была выявлена определенная взаимосвязь между движением двух различных финансовых инструментов (акции Роснефть, и фьючерсы на акции Роснефть). Акции Роснефть являются базовым активом, за счет них определяется движение цены по фьючерсам акций Роснефть (в данном случае для того чтобы торговать фьючерсами необходимо смотреть на цены акций Роснефть).
Дождаться достижения определенной цены акции Роснефти
При достижении цены акции Роснефть 216,30 руб., в торговую систему поступает лимитированная заявка на покупку фьючерса на Роснефть (RNH5) по цене 21500.
Пример
Покупка
Вызываем окно стоп-заявки и выбираем – (Стоп цена по другой бумаге). Открывается два поля для заполнения.
Правое окно
1) Вначале заполняется правое поле, где выбираем ориентир (ценная бумага (Акция Роснефть) по которой будем ориентироваться)
Левое окно
2) Затем заполняется левое поле для совершения нужных нам операций.
Между собой мы связываем Акции ОАО "НК "Роснефть" и Фьючерсы на ОАО "НК "Роснефть".
Цена активации – цена, которая пройдет по акциям Росснефти.
Выше (если цена > = 216,30 руб.) – цена, которая будет на акциях, после чего мы соответственно покупаем фьючерс и даем уже цену фьючерсу (Цена 21500 руб.). Далее выставляем нужное нам Кол-во (лот).
Нажимаем – Ввод
Пояснение
Как только (левой картинке – цена исполняемой лимитируемой заявки) стоимость акции превысит уровень 216,30 руб., в торговую систему попадет сигнал на покупку фьючерса.
Главное согласовывать уровни цен. Когда цена акции подойдет к уровню 216 руб., фьючерс уже может быть гораздо выше. В этом случае мы не совершим сделку, но заявка попадет в стакан. Если наоборот цена фьючерса будет гораздо ниже, то в этом случае все замечательно, поскольку мы непосредственно совершаем сделку по текущим рыночным ценам. Нужно всегда учитывать корреляцию цен, они не всегда могут быть достаточно тесно взаимосвязаны.
4) Тэйк-профит
Наиболее сложная и часто используемая заявка (Тэйк-профит), позволяет добиваться эксклюзивных возможностей. В первую очередь эта возможность заключается в том, что заявка (Тэйк-профит), позволяет нам оптимизировать прибыль.
(Тейк-профит) – эта заявка с условием - (исполнить заявку при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)). Тейк-профит обычно используют для закрытия позиции с максимальной прибылью. Также возможно и альтернативное использование тейк-профита – для открытия позиции (покупки - на развороте цены вверх (long) или продажи - на развороте цены вниз (short)).
Исполнить (закрыть) заявку при ухудшении цены от достигнутого максимума или минимума. Т.е. мы не просто фиксируем прибыль, когда цена продолжает расти, фиксируем тогда, когда рынок начинает разворачиваться и двигаться в обратную сторону.
Принцип действия
№1) ПОКУПКА
Покупка с Трейлинг-стоп
Цель
Альтернативное использование (Тейк-профита на развороте цены) – открытие сделки на отбой от какого-либо уровня. Разберем подробнее.
Рассчитываем разворот движения цены (отскок) от уровня поддержки (такие сигналы появляются достаточно часто).
Если сразу купить актив с текущих позиций, то может оказаться так, что цена продолжит двигаться вниз, пробив уровень поддержки. Однако в другом случае, может произойти так, что подойдя к уровню поддержки, ударившись об него, свеча образуется в виде шипа и движение начинается в обратную сторону (и такой сценарий встречается достаточно часто, особенно на коротком промежутке времени – т.е. движение вниз, шип и разворот в обратную). Чтобы поймать цену на развороте для этого не нужно постоянно находится возле компьютера и иметь железные нервы, для этого можно выставить стоп-заявку (Тейк-профит), которая совершит сделку в тот момент, когда цена действительно развернется и будет двигаться в обратную сторону.
Условия
Мы хотим купить актив после того как он подойдет к уровню цены 144,55 руб., отобьется от него и развернется вверх.
Задача заключается в том, чтобы попытаться поймать цену именно в тот момент времени, когда рынок разворачивается и идет в обратную сторону. Во избежание ошибок выставляем заявку (Тейк-профит).
Пример
Покупка
Покупка на отбой от уровня
Покупка акций Газпром - совершим покупку на отбой от уровня 144,55 руб.
Текущая цена – 144,64 руб.
Вызываем окно стоп-заявки и выбираем – (Тейк-профит). Открывается два поля для заполнения.
Левое окно
Условия активации заявки
Покупка
тэйк-профит, если цена <= 144,55 руб.
Правое окно
Отступ от min – (0,1) оставляем (в валюте цены)
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
Нажимаем – Ввод
div > .uk-panel", row:true}" data-uk-grid-margin="">
Пояснение
Отступ от min – (0,1) оставляем (в валюте цены) – это значение поможет оттягивать стоп заявку при падении вниз на 0,10 копеек и как только свеча немного дернется на 0,10 копеек вверх откроется наша сделка и мы начнем скупать наши лоты от заданной точки в диапазоне 0,50 копеек (поскольку выставили Защитный спрэд - 0,5). Т.е. Отступ от min - это как-бы трэйлинг стоп, который должен помочь купить актив дешевле и отступ этот конечно по желанию можно и увеличить.
Кода цена начнет расти в обратную сторону более чем на 10 копеек, тогда заявка и исполнится.
2) ПОКУПКА (этот пример стоп-заявки является аналогом примера №1 - принцип тот же)
Покупка с Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп (заявка по типу трейлинг-стоп)
Трейлинг-стоп – стоп-заявка, которая автоматически подтягивается при движении цены в вашу сторону. Т.е. в заявке Тэйк-профит можно выставить определенные параметры, которые при движении цены в вашу сторону роста, система будет автоматически подтягивать стоп заявку, для фиксации прибыли, накопленной от этой сделки. Если цена растет, то стоп подтягивается, т.е. автоматически переставляется на лучшие цены, если же цена падает и движется не в вашу сторону – стоп-заявка стоит на месте и при развороте цены больше чем на заданное количество пунктов – сделка закрывается.
Трейлинг-стоп (на покупку)
Цель
Купить актив по более выгодной цене в момент падения актива
Условия
Хотим купить актив по цене 212 руб. или даже по более низкой
Пример
Покупка
Левое окно
Срок действия – до отмены (может не работать в Демо версии)
Условия активации заявки
Покупка
тэйк-профит, если цена <= 212 руб.
Кол-во (лот 1) – покупаем 1 лот
Правое окно
Поле – (Выставить “тэйк-профит”)
Отступ от min – (0,5) оставляем (в валюте цены)
Защитный спрэд – (0,1) оставляем (в валюте цены)
Нажимаем - ввод
ПОЯСНЕНИЕ
Допустим
Цена подошла к уровню 212 руб. зафиксировала стоп-заявку и продолжила движение вниз, установив новый локальный минимум 211,7 руб. Тейк-профит активировался и далее он начинает проверять дополнительные условия (отступ от min на 0,5 руб.). Далее, например, цена отскочила от уровня 211,7 руб. и поднялась к уровню 212,15 руб. (в данной точке цена стала колебаться), и как только она подымится до 212,2 руб. (локальный минимум 211,7 руб. + отступ от min на 0,5 руб. = 212,2 руб.), тэйк-профит поставил в систему лимитированную заявку на покупку по цене 212,30 руб. (212,2 руб. + Защитный спрэд 0,1 руб. = 212,30 руб.).
1) ПРОДАЖА
Продажа без Трейлинг-стоп
Цель
Продать купленный актив на нужном нам уровне
Условия
Мы купили актив и хотим его продать, зафиксировать прибыль в определенной точке. Для этого нужно выбрать уровень, где бы мы согласились зафиксировать прибыль, например (уровень 132,80 руб. – тейк-профит, если цена >=132,80 руб.).
Пример
Продажа
Был приобретен актив (акции Сбербанк) по 131,50 руб.
Левое окно
Условия активации заявки
Продажа
тейк-профит, если цена >= 132,80 руб.
Кол-во (лот 1) – продаем 1 лот
Тэйк-профит Продажа
ПОЯСНЕНИЕ
Если (Отступ от max) сделать минимальным, например 0,01 руб., то приказ сработает даже при самых незначительных сдвигах.
2) ПРОДАЖА
Продажа с Трейлинг-стоп
Цель
Продать купленный актив (Газпром) и получить максимальную прибыль.
Условия
Мы купили актив (Газпром) по цене 145 руб. и хотим его продать, чтобы получить максимальную прибыль. Для этого нужно выбрать уровень, где бы мы согласились зафиксировать прибыль, например (уровень 146 руб. – тейк-профит, если цена >=146 руб.).
Пример
Продажа
Левое окно
Срок действия – до отмены (может не работает в Демо версии)
Условия активации заявки
Продажа
Тэйк-профит Продажа
ПОЯСНЕНИЕ
Как только цена снизится после достигнутого максимума (после уровня 146 руб. программа начинает сама автоматически рассчитывать достигнутый максимум, а он соответственно выше уровня 146 руб. и может быть где угодно) на 0,20 копеек (это значение правое окно - Отступ от max – 0,20) в диапазоне цены 0,5 копеек (это значение правое окно - Защитный спрэд – 0,5 (отклонение цены будет – 0,5)) – произойдет наша сделка.
Защитный спрэд предназначен для того, чтобы создаваемая заявка стала заведомо исполнимой.
После того как от достигнутого максимума, цена снижается на 0,20 руб., в торговую систему поступает сигнал исполнить заявку и заявка будет исполнена с более выгодным результатом.
Если диапазон в процентах
Также можно выставлять диапазон в процентах (т.е. Отступ от max и Защитный спрэд не - в валюте цены, а в процентах). Однако диапазон в процентах, актуальнее ставить при долгосрочном инвестировании или при работе с менее ликвидными активами, где тяжелее рассчитать величину спрэда в денежном эквиваленте (т.е. (+, – 0,5% или 1%) – это как раз и будет защитный спрэд второго и третьего эшелона.).
5) Тэйк-профит и стоп-лимит
При выставлении стоп-заявки (Тэйк-профит) создается точка, где активируется наша стоп-заявка - уровень, с которого начинается расчет трэйлинга. Однако у нас нет уровня защиты от рисков (этот уровень может понадобиться, если цена сразу пойдет не в вашу сторону), для этого выбираем стоп-заявку (Тэйк-профит и стоп-лимит).
В данной стоп заявке может пригодиться (Ctrl)
Для того чтобы сохранилась данные стоп-заявки (отступы между линиями) при перетаскивании стоп-заявки на графике, необходимо зажимать (Ctrl). Это важно, потому что если вы будете переносить стоп-заявку по графику без (Ctrl), то стоп-заявка изменится не целиком, а изменится только стоп-цена. Поэтому либо изменяем стоп-заявку из текущей таблицы стоп-заявок, либо передвигаем линию заявки с зажатым (Ctrl), тогда сохраниться разница между ценой подачи заявки в стакан и стоп-ценой.
Покупка - Продажа
Условия
Удобно для сделок в позиции short – продать на падение и на этом заработать
Сделка short – мы хотим купить актив (акции сбербанка) по цене (Цена - 77,50 руб.) и продать его на падении в диапазоне - (76 руб.), если цена развернется, то заявка закроется в диапазоне (77,30 руб.) - (поскольку будет выставлен стоп-лимит, если цена >= (77,30)).
Пример
Покупка
Левое окно
Срок действия – до отмены (может не работать в Демо версии)
Условия активации заявки
Покупка
тейк-профит, если цена <= (76) – это поле отвечает за тэйк-профит
стоп-лимит, если цена >= (77,30) – это поле отвечает за стоп-лосс
Цена (77,50) – цена подачи заявки в стакан
Кол-во (лот 1) – покупаем 1 лот
Правое окно
Поле – (Выставить “тэйк-профит”)
Отступ от min – (0,01) оставляем (в валюте цены)
Защитный спрэд – (0,5) оставляем (в валюте цены)
Нажимаем – Ввод
Пояснение
Создана заявка на закрытие Short